2008年全球金融危機給銀行業(yè)帶來的重要啟示之一，就是要加強銀行流動性風(fēng)險的管理。目前，在全球經(jīng)濟“二次衰退”的背景之下，全球銀行業(yè)再度面臨流動性風(fēng)險。
    昨日(11月12日)，銀監(jiān)會就《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法(試行)》(以下簡稱《辦法》)公開征求意見，以進一步加強商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理，促使商業(yè)銀行建立健全流動性風(fēng)險管理體系。
    根據(jù)銀監(jiān)會相關(guān)負責(zé)人的介紹，《辦法》征求意見稿參照巴塞爾協(xié)議III中關(guān)于銀行流動性風(fēng)險管理的內(nèi)容，新引入了流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例等監(jiān)管指標(biāo)?！掇k法》還提出了涵蓋資產(chǎn)負債期限錯配情況、負債的多元化和穩(wěn)定程度、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備、重要幣種流動性風(fēng)險及市場流動性等多個維度的流動性風(fēng)險分析和監(jiān)測框架。
    一位銀行業(yè)分析師向 《每日經(jīng)濟新聞》表示，新規(guī)可能會加大銀行目前的攬存壓力，但是從長期來看，可以有效防止銀行的流動性風(fēng)險演變?yōu)橄到y(tǒng)性風(fēng)險。
    2013年前流動性覆蓋率達標(biāo)
    今年以來，央行多次上調(diào)存款準備金率，并將存款準備金的繳存基數(shù)擴大，在金融脫媒趨勢下，銀行攬存壓力越來越大，銀行業(yè)的流動性風(fēng)險，也在不斷積累。
    銀監(jiān)會上述負責(zé)人稱，隨著銀行業(yè)經(jīng)營環(huán)境、業(yè)務(wù)模式、資金來源的變化，加強流動性風(fēng)險管理的必要性和緊迫性也日益突出。
    在新的《辦法》征求意見稿中，要求銀行商業(yè)銀行最遲應(yīng)于2013年底前達到流動性覆蓋率監(jiān)管標(biāo)準，2016年底前達到凈穩(wěn)定資金比例監(jiān)管標(biāo)準。
    “現(xiàn)在銀行應(yīng)該基本上能夠滿足流動性覆蓋率100%的要求，2013年底的期限，對銀行而言不會有太大壓力。”一位銀行業(yè)分析師在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，同時凈穩(wěn)定資金比例達標(biāo)時間較為寬松，對銀行影響較小。
    流動性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行在設(shè)定的嚴重流動性壓力情景下，能夠保持充足的、無變現(xiàn)障礙的優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，并通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)來滿足未來30日的流動性需求。而凈穩(wěn)定資金比例旨在引導(dǎo)商業(yè)銀行減少資金運用與資金來源的期限錯配，增加長期穩(wěn)定資金來源，滿足各類表內(nèi)外業(yè)務(wù)對穩(wěn)定資金的需求。
    上述銀行業(yè)分析師表示，《辦法》如果出臺，對銀行整體而言，可能會加大目前的攬存壓力，但是從長期來看，可以有效防止銀行的流動性風(fēng)險演變?yōu)橄到y(tǒng)性風(fēng)險。
    《辦法》還統(tǒng)一了對中外資銀行具有共性的流動性風(fēng)險監(jiān)管要求，以建立覆蓋中外資銀行流動性風(fēng)險管理和監(jiān)管的完整制度框架，同時也針對外資銀行流動性風(fēng)險管理的特殊性做出了一些規(guī)定。
    多維度流動風(fēng)險監(jiān)測
    銀監(jiān)會上述相關(guān)負責(zé)人表示，《辦法》要求監(jiān)管機構(gòu)和商業(yè)銀行密切跟蹤研究宏觀經(jīng)濟金融政策調(diào)整和金融市場變化對銀行體系流動性的影響，監(jiān)測分析市場的整體流動性狀況，盡早發(fā)現(xiàn)市場流動性緊張、融資成本提高等跡象，并及時采取應(yīng)對措施。
    銀行的流動性風(fēng)險，可能來自于多方面的因素，其中，商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限錯配，以及信用風(fēng)險、市場風(fēng)險等其他類別風(fēng)險向流動性風(fēng)險的轉(zhuǎn)化等等，是較為常見的因素。
    一位證券公司銀行研究員分析認為，在今年的背景之下，銀行間市場資金利率也水漲船高，高息拆入資金，加大了銀行的流動性風(fēng)險。從全方位的維度，來讓銀行監(jiān)測流動性風(fēng)險，是有必要的。
    《辦法》指出，銀監(jiān)會在監(jiān)測銀行所有表內(nèi)外項目在不同時間段的合同期限錯配情況時，應(yīng)當(dāng)涵蓋從隔夜、7天、14天、1個月、2個月、3個月、6個月、9個月、1年、3年、5年到超過5年等多個時間段。相關(guān)參考指標(biāo)可以包括上述各個時間段的流動性缺口和流動性缺口率。
    在銀行負債多元化方面，銀監(jiān)會應(yīng)當(dāng)定期監(jiān)測商業(yè)銀行負債的多元化和穩(wěn)定程度，并分析其對流動性風(fēng)險的影響。對負債集中度的分析，應(yīng)當(dāng)涵蓋1個月以下、1～3個月、6個月～1年和1年以上等多個時間段。
    針對我國商業(yè)銀行跨境經(jīng)營和集團化發(fā)展的趨勢，《辦法》還進一步強調(diào)了銀行集團的并表流動性風(fēng)險管理要求，并規(guī)定對重要幣種應(yīng)單獨實施流動性風(fēng)險管理。
    同時，《辦法》要求，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立流動性風(fēng)險限額管理制度，建立并完善融資策略，提高負債的多元化和穩(wěn)定程度。并加強日間流動性風(fēng)險管理，設(shè)立適當(dāng)?shù)娜臻g流動性風(fēng)險指標(biāo)，確保具有充足的日間流動性頭寸，滿足正常及壓力情景下的支付結(jié)算需求。
    “目的是引導(dǎo)和督促商業(yè)銀行進一步提高流動性風(fēng)險管理的精細化程度和專業(yè)化水平，合理匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，增強商業(yè)銀行和整個銀行體系應(yīng)對流動性壓力沖擊的能力。”銀監(jiān)會相關(guān)負責(zé)人稱。