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類別
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2013/7/8
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2013/7/9
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漲跌
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備注
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外圍股指、大宗商品、匯率信息
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美股-道指/納指/標準普爾
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0.50%/0.56%/0.72%
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市場對企業界第二季度財報持樂觀預期。日元走軟，英鎊匯率降至三年新低。
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歐洲泛歐斯托克600指數
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0.80%
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NYMEX原油（美元）
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103.14
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103.53
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0.38%
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由于埃及的政治緊張形勢繼續增強了市場有關該地區原油貿易將會中斷的擔憂情緒。
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倫銅（美元）
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6830.5
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6756
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-1.09%
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美元兌日元匯率
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100.96
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101.13
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0.17%
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美元兌人民幣匯率中間價
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6.1807
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6.173
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-0.12%
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橡膠主要市場價格
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新加坡RSS3結算價（美元）
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2511
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2511
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0.00%
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成交活躍，持倉繼續增加，但凈持倉減少，表明空頭有獲利了結。日內反彈至17500附近成交活躍，而后是17300、17200一帶也比較活躍，而尾盤持倉上升，顯示出空頭是在反彈中減持較為明顯。技術上看，再創新低，慘不忍睹，持空，壓力位下移到17500、17700.
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新加坡TSR20結算價（美元）
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2178
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2172
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-0.28%
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TOCOM主力月日盤收盤價（日元）
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240.1
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241.5
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0.58%
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滬膠1309收盤價（人民幣）
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16520
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16420
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-0.61%
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滬膠1401收盤價（人民幣）
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17295
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17180
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-0.66%
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滬膠交割月收盤價（人民幣）
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16275
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16200
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-0.46%
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滬膠成交、持倉
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凈持倉（手）
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-19753
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-17583
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-10.99%
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滬膠成交量分析（手）
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855858
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787932
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-7.94%
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滬膠持倉量分析（手）
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295434
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308404
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4.39%
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產區原料報價&美金膠外盤工廠CIF報價
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泰國合艾USS（泰銖）
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74.55
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73.98
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-0.76%
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泰國原料繼續下跌，但杯膠持穩于60泰銖。工廠船貨報價：泰國工廠煙片報2660，泰馬標2280-2310，報價下跌，但幅度有限，報價偏高。
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泰國煙片RSS3（美元）
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2640
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2640
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0.00%
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STR20（美元）
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2280
|
2280
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0.00%
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SMR20（美元）
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2270
|
2270
|
0.00%
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SIR20（美元）
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2250
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2240
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-0.44%
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SVR3L(美元）
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2230
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2230
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0.00%
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國內全乳膠&美金膠貿易商現貨報價
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保稅區RSS3（美元）
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2550
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2530
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-0.78%
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貿易商船貨報價下降，船貨報價2240-2270左右，成交2230左右。區內繼續下調，室外膠出貨積極，成交商談為主。
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保稅區SMR20/STR20（美元）
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2260
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2240
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-0.88%
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保稅區SIR20（美元）
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2220
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2180
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-1.80%
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保稅區SVR3L（美元）
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2160
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2100
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-2.78%
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上海、山東全乳膠（元）
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16700
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16600
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-0.60%
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越南3L不含稅報價13500-13600元，成交僵持。國內貿易商報價回落，下游買入謹慎，市場成交需商談，預計在16400-16500。
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中橡網全乳膠成交（元)
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15801
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15752
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-0.31%
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上海RSS3人民幣報價（元，含稅）
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17000
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16800
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-1.18%
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芒街越南3L人民幣報價（元，無稅）
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13700
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13500
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-1.46%
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國內合成膠現貨報價
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順丁（華東）（元)
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10800
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10700
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-0.93%
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丁二烯跌1300元至7000元。順丁、丁苯中石化出廠價跌500元至10200.國營BR9000報價區間依然集中在10600-11000元。部分商家表示平報或窄幅倒掛有零星實單，丁苯報盤丁苯1502平價居多，1712倒掛掛200-300元聽聞有自提。
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丁苯1502（華東）(元)
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10800
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10700
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-0.93%
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順丁出廠價中油華東錦州(元)
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10800
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10800
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0.00%
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丁苯出廠價中油華東1502(元)
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10700
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10700
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0.00%
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苯乙烯中石化齊魯出廠價（元）
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12800
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12800
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0.00%
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丁二烯中石化上海出廠價
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8300
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70000
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743.37%
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價差與比價
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滬日比價（人民幣/日元收盤價）
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72.03
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71.14
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-0.89
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日元貶值日膠相對強勢，美元價差略擴大，比價縮小，可繼續參與買日膠日元空滬膠套利，同時下跌中1401和1309價差縮小可反套。
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滬日美元價差（不計關稅增值稅）
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-12.83
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-34.06
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-21.23
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滬膠1401與1309價差（元）
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775
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760
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15.0
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復合膠現貨與滬膠交割月價差（元）
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68
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-22
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-90
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近期全乳膠期現價格都較低，復合膠現貨與全乳膠價格相當，全乳逐漸體現消費優勢，但人民幣復合膠報價相當低。進口船貨煙片高升水無交割機會。全乳膠成交價暫時無交割機會。
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RSS3人民幣與滬膠主力月價差（元）
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-295
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-380
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-85
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RSS3船貨與滬膠主力月價差（元）
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-1920
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-1858.5
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61
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全乳膠期現價差（1309，元）
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-180
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-180
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0
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全乳膠與順丁現貨價差（元）
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5900
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5900
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0
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二者價差處于高位，合成膠加速探底
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宏觀消息及點評
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美國勞工部周二發布的報告顯示，美國5月職位空缺數從4月的380萬增至383萬。與去年同期相比，5月職位空缺數增加了1.4%，其中私營部門職位空缺數同比增加1.9%，至342萬；政府部分職位空缺數從去年同期的41.4萬降至40.5萬。
白宮下調今年美國GDP預期，稱今年赤字將比之前預期少2000億美元 美國5月消費信貸大幅增加196億美元 國際貨幣基金組織(IMF)周二下調了今明兩年美國和全球經濟增長預期。IMF將今明兩年全球GDP增長預期分別下調至3.1%和3.8%，較四月報告均下調0.2個百分點；并將今明兩年美國GDP增長預期分別下調至1.7%和2.7%，較四月報告也下調了0.2個百分點。IMF下調中國2013年GDP增速預期至7.8%；下調2014年增長預期至7.7%。 英國統計局周二宣布，由于制藥和金屬行業產出下滑，5月份制造業產出環比下跌0.8%。預期為上升0.4%。4月份為下滑0.2%。而石油和天然氣產量增加，導致工業總產出環比持平。 標普周二宣布，將意大利的長期主權信用評級從“BBB+”下調至“BBB”，理由是該國的經濟前景正在惡化。 中國6月CPI同比增2.7% 為4個月內最大漲幅 PPI同比降2.7% 日本6月M2貨幣供應同比增長3.8%，M3同比增3.0% |
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行業信息及點評
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據LMC Automotive公司日前發布的數據，今年6月份和上半年，西歐17國汽車銷量均同比下滑6-7%左右，上半年總銷量605.6萬輛。
據昆山檢驗檢疫局統計，2013年上半年昆山出口輪胎3529批，金額為27490萬美元，與2012年同期相比，批次基本持平，金額下降15.5%，輪胎出口低迷。 6月銷售重卡約7.2萬輛，比去年同期的49786輛大幅增長了44.6%，環比今年5月也只有6.8%的小降 本周，青島保稅區大中型倉庫整體出庫量較以前有所增加，出庫量在六七百噸上下；入庫增加緩慢。近期到港計劃并不多，據悉，下游工廠隨用隨買為主，全鋼開工率最近上升了一點，半鋼沒變。預計，區內庫存下破34萬噸。 ANRPC最新報告顯示，2013年產量較上期調降了3000噸。今年2季度天膠產量將達到113.7萬噸。今年上半年天膠總產量微增0.2%至154萬噸（泰國、印尼除外）；其中，馬來西亞同比增0.2%，印度降0.9%，越南增7.3%，中國增13%，柬埔寨增43.7至3.2萬噸。出口方面，ANRPC預計今年為524萬噸。今年2季度出口量為80萬噸。今年上半年天膠總出口量與去年基本持平，為113.8萬噸（泰國、印尼除外）；其中，馬來西亞同比增0.2%，越南降5.8%，柬埔寨增62%。 |
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早盤提示
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趨勢觀點不變，繼續維持謹慎看空。下游降價促銷明顯，開工率承壓下降，與我們預料相同。市場利多在基本面上改觀不大，聽聞原料增加，7月開始的供應壓力扔在逐步加大。合成膠加速探底，與滬膠互相拖累，我們實在看不到基本面上有明顯利多支撐大幅度反彈，這樣看來，所謂的反彈，可能僅僅是來自于下跌后的空頭獲利回吐，以及技術的需要而已。新的anrpc報告調低產量，但顯然對于目前這種狀態來說意義不是很明顯。
隔夜影響依舊偏多，股市黃金原油走勢均反彈，倫銅走弱。不過鑒于滬膠自身技術弱勢，不斷創新低，暫時不做任何觀點調整。 交易提示：滬膠舊空單不動，根據我們周一“下跌突破17600空頭小幅增持”建議，增持部分止損下移到17500-17700附近。現貨仍需賣空保護，不建議投機性買盤。 |
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