投資者對歐債危機可能蔓延至美國銀行業的擔心正進一步加劇。美國當地時間周三，美國銀行信用違約掉期(CDS)息差周三上升至495個基點，創下歷史新高，也超過2008年金融危機時的水平。
信貸違約掉期又叫貸款違約保險，是目前全球交易最為廣泛的場外信用衍生品。息差上升至495個基點意味著投資者每年要為1000萬美元美國銀行的五年期債務所支付的違約保險為49.5萬美元。
今年10月4日，美國銀行CDS息差也曾飆升至456個基點，但后來隨著歐元區為主權債務問題做出的努力緩解了市場擔憂，10月末美國銀行CDS息差又回落至300個基點。
但伴隨著本周三德國國債拍賣情況不佳影響，市場的避險情緒再次推高了美國銀行CDS息差水平。人們除了擔心美國銀行對歐元區主權債務的風險敞口之外，還對其在金融危機期間形成的不良資產以及住房抵押貸款證券相關的訴訟纏身表示疑慮重重。2011年至今，美國銀行的股價跌去了60%。
相比美國銀行，歐元區銀行的表現要糟糕得多，多家銀行CDS也在昨日創下歷史新高。其中，意大利最大的銀行UniCredit的CDS上升43個基點至622，Intesa Sanpaolo上升57個基點至580，Banco Popolare上升63個基點至925.
歐洲主權債務的違約保護成本也在昨日再創歷史新高，Markit數據顯示，歐洲主權債信用違約掉期費率24日大多走高，西班牙、比利時5年期國債CDS費率升至紀錄高位，德國5年期國債CDS費率也有所擴大。
另一個觀察銀行交易對手風險的晴雨表是利率互換利差，由于市場擔心歐洲財政問題擴散至核心國家，短期利率互換利差也在昨日走高。其中兩年期美國利率互換較美國公債利差從周二的18.25個基點擴大至23個基點，三年期利率互換利差則從21.50個基點擴大至23.25個基點。分析認為，除投資者對歐洲債務問題擴散擔憂外，美國感恩節假期前流動性匱乏也是利差走高的原因。
